“银监会设三大指标管控银行流动性风险”

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证券时报记者贾壮

经过三年的调整修改，《商业银行流动性风险管理办法(试行)》近日正式出台，国内商业银行将受到更严格的监管。

《流动性方法》引入了巴ⅲ流动性覆盖率这一新指标，并对现行流动性风险指标进行了梳理，分为合规监管指标和分解判断流动性风险的监测工具。 其中，合规监管指标包括流动性覆盖率、存款率、流动性比例。

流动性覆盖率的目的是确保商业银行拥有足够合格高质量的流动性资产，在银行监管机构规定的流动性压力情况下，通过改变这些资产可以满足今后至少30天的流动性诉求。 与以前流传下来的流动性风险指标(如存款比率、流动性比率、超额准备金率、流动性缺口)相比，流动性覆盖率更为全面和细致。

《流动性方法》将于年3月1日起施行。 考虑到流动性覆盖率计量多而复杂，银行需要花一定的时间调整完善流动性风险管理政策、程序、管理新闻系统和会计科目。 《流动性方法》规定了流动性覆盖率与巴ⅲ一致的过渡期。 也就是说商业银行的流动性覆盖率到年底应该达到100%。 在过渡期，到年末、年末、年末和年末分别需要达到60%、70%、80%、90%。

《流动性方法》中规定，对过渡期有条件的银行鼓励提前完成的流动性覆盖率达到100%的银行，鼓励流动性覆盖率继续维持在100%以上。

《流动性办法》适用于在中国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。 农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。 农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行和资产规模小于2000亿元的商业银行不适用流动性覆盖率的监管要求。

银监会相关负责人表示，商业银行从100%年开始报告相关数据，根据巴塞尔委员会先前版本的规定推算，去年年底我国商业银行平均流动性覆盖率达到125%，远远超过100%的监管要求。 据该负责人介绍，目前《流动性方法》适用于44家银行，去年年末流动性评价率均超过60%。 截至去年年底，流动性覆盖率超过100%的银行在适用机构中占84%，资产达到86%。

年6月，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张现象，不仅有一系列预期和超预期等外部因素的原因，也暴露了商业银行流动性风险管理中存在的问题，反映出其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的快速发展变化。

目前，商业银行同业业务和理财业务的风险受到广泛关注。 银监会相关负责人表示，《流动性办法》的总体规定包括银行所有业务部门、理财业务和同业业务。 银行需要按照方法的要求，识别和计量理财和同业业务的流动性风险，在考核收益时需要包括流动性风险的价格，因此《流动性方法》有利于推动银行的快速发展，如果能比较有效地平衡收益和风险的关系，就可以