“银行流动性风险管理亟待加强”

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去年6月银行“缺钱”的发生令人记忆犹新。 近来，网络金融再次震荡银行“存款搬家”，影响银行领域流动性的因素越来越多。 该如何加强流动性风险管理呢？

银监会日前公布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》将于下月起施行。 “方法”对流动性风险管理意味着什么？

急需加强流动性风险管理

最近，央行时隔8个月重新开始回购，市场预计目前相对宽松的流动性局面将逐渐缩小。 而且，包括备受瞩目的新型互联网金融在内，影响流动性的因素越来越多、越来越复杂，银行迫切需要提高流动性风险管理能力。

流动性风险是指商业银行无法以适当的价格及时获得足够的资金，用于偿还到期债务、履行其他支付义务、满足正常业务开展的其他资金诉求的风险。

专家表示，目前流动性风险的隐蔽性和传染性明显增强。 去年6月发生“缺钱”后，市场机构对利率变动的敏感性大幅上升。 银行资产负债结构的一些变化，给流动性管理带来了新的挑战。

据统计，近年来，我国银行同业业务迅速扩大，债务稳定性下降。 而且，理财业务迅速增加，短期化现象明显。 同业和理财业务的期限错开，给银行流动性风险管理增加了难度。

中国银行(行情、问诊)国际金融研究所高级研究员周景彤解体，互联网金融异军突起，余额宝、理财通等新型财富科技商品增多，存款理财化趋势明显，银行历来传递的负债业务面临巨大挑战。

“小银行通过表外业务、同业存款来弥补存款流失。 这将导致银行经营风险扩大、流动性风险增大，流动性风险将成为未来银行面临的巨大风险。 ’中央财经大学教授郭田勇说。

银监会政策研究局副局长李文泓表示，近年来，随着我国中银领域经营环境、业务模式、资金来源的变化，部分商业银行随着资金来源稳定性下降、资产流动性下降、资产负债期限失配增大、流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。

同业和理财业务纳入流动性监管

为了促进银行领域加强流动性风险管理，银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》将于下月正式实施。

《办法》要求商业银行比较有效地识别、计量、监测、控制包括同业和理财在内的各项业务的条纹流动性风险。 商业银行的流动性评估率到年底必须达到100%。

制定《办法》的目的是进一步完善我国银行领域流动性风险管理框架，促进商业银行流动性风险管理精细化和专业化水平的提高，合理整合资产负债结构，增强商业银行和银行体系整体应对流动性冲击的能力。 ”李文泓说。

李文泓表示，虽然商业银行完成《办法》中规定的流动性指标没有太大压力，但重新调整数据、调整系统会导致银行价格上涨。

加强“四管齐下”流动性风险防控

专家认为，去年6月的银行“缺钱”今年不会再发生了。 但是，银行一直以来都存在着债务业务的压力。

周景彤预计，今年和明年两年，我国流动性不够充裕。 另一方面，我国货币政策大幅放宽的可能性很低。 另一方面，美国持续缩小购房债务规模，美、欧、日经济复苏，国际资本流动逆转，人民币汇率波动加大，预计我国海外汇占款及其相关之前流传的货币补充渠道可能发生变化。 此外，金融“脱媒”、存款理财化、贷款信托化、互联网金融异军突起，银行历来传递的债务业务压力依然存在。

郭田勇建议，未来银行应创新产品稳定存款，提高信贷质量。 因为流动性和信贷风险是相互交织的风险。 另外，“监管层要逐步研究修改商业银行法，放宽存款比审查限制”。

对此，银监会表示，将积极推动立法机关修改《商业银行法》，不断完善贷款比监管审查办法。

专家认为，在新形势下，应“四管齐下”加强流动性风险防控。 一是认清货币总量调控的长期性，尽早调整流动性风险偏好； 二是树立“增加收入”的资产业务理念，加强积极的负债管理。 三是加强对同业、资产管理和投资业务的管理，合理控制资产负债期限的失配程度； 四、认真落实《办法》，密切关注货币市场走势，抓紧采取应对措施。

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中国银监会19日发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，将同业业务纳入银行流动性风险管理，要求商业银行比较有效地识别、计量、监测、控制包括同业和理财在内的各业务路线的流动性风险。 商业银行流动性评估率在年末必须达到100%的过渡期，年末、年末、年末及年末分别达到60%、70%、80%、90%。

据介绍，《方法(试行)》共有4章66条，4个附件。 确定了商业银行对流动性风险管理和监管的要求，规定了流动性覆盖率、存款率、流动性比率3个流动性风险监管指标，提出了多维度流动性风险监测拆解框架和工具等。

《办法(试行)》自年3月1日起施行，包括在中国境内设立的商业银行、中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。 农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。 农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行和资产规模小于2000亿元的商业银行不适用流动性覆盖率的监管要求。