“12月30日三大报头条信息一窥”

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证券网( stcn ) 12月30日

证券时报:上海证券交易所对4家证券公司采取自律监管措施

年12月20日14时57分至15时00分，建设银行等权重股放量大幅下跌，其中建设银行、中信银行、长城汽车、三一重工、包钢稀土和中海油服等6股触及下跌，引发市场多方猜测。

根据上海证券交易所的调查，12月20日，在本富时a50指数股权分置和加权调整生效前的最后一个交易日，UBS集团、香港上海汇丰银行有限企业、花旗全球金融有限企业、马丁公司投资管理有限企业等4家合格的海外机构投资者( qfii， 这4家qfii国内交易代理证券企业分别是UBS证券、国泰安裕、东方证券和中金企业。

12月19日，上述4家国内交易代理证券企业分别接到qfii客户次日需要操作大量交易的预告。 12月20日13点以后，4家证券企业相继接到qfii顾客的一揽子股票买卖指令，要求执行尽可能接近20日收盘价的价格。 4家证券企业将大部分指令集中在14时30分以后执行。 为了在收盘前两分钟，所有未执行的指令都能成交，UBS证券交易员采用停牌安申的方法直接抛售建设银行、中信银行、交通银行等股，其他三家证券企业交易员停牌，导致相关股股价大幅下跌。 其中，UBS证券的订单行为对市场影响最大。 经上海证券交易所和中国金融期货交易所联合核查，与上述交易相关的沪深300股指未发现期货合约异常交易行为。

据了解，目前海外逐步跟踪本富时a50指数的基金通过qfii投资国内a股市场，在调整本富时a50指数的股息股及其权重时，这些基金需要相应调整其持仓。 为了减少跟踪误差，qfii要求国内交易代理证券企业的执行价格尽量接近调整生效前最后一个交易日的收盘价。 本富时指数有限企业于年12月3日对本富时中国a50指数样本进行季度调整，于12月20日收盘生效。 其中，沪市上港集团、伊利股份2股转入，三一重工、包钢稀土、中煤能源3股转出，中信证券权数增加，建设银行、中信银行、交通银行等36股权数减少。

(证券时报网络快报中心)